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Azzeccare un buon investimento in un clima di forte incertezza economica ed elevata volatilità, come quello che stiamo vivendo, è diventato ancor più complicato. Così i private banker, per ottimizzare la gestione dei grandi patrimoni e tenerli al riparo dalla volatilità, hanno chiamato in soccorso il modello quantitativo. Una strategia d'investimento, utilizzata in molti fondi, che serve per valutare il grado di pericolosità dei vari asset da introdurre in portafoglio, e migliorare così il rapporto rischio/rendimento complessivo.
In Ersel, il modello quantitativo è da un anno oggetto di ricerca e oggi affianca il tradizionale. "Il nostro obiettivo - spiega Gianluca Oderda, responsabile del Team Quantitative Investment di Ersel - era appunto quello di migliorare il rapporto rischio rendimento complessivo dei portafogli.
Il risultato è stato raggiunto, perchè lo stile di gestione sistematico, focalizzato sulla gestione del rischio, a prescindere dal rendimento delle attività finanziarie, prevede un portafoglio diversificato su una pluralità di asset, indipendentemente dal loro peso all'interno dei benchmark. L'incidenza di ciascuna attività è inversamente proporzionale al rischio ed evolve nel tempo, in base a una logica quantitativa preordinata che mette, così al riparo dagli errori classici dovuti all'eccesso di euforia e di panico tipici della gestione discrezionale". Convinti della validità della strategia, Ersel ha appena dato vita a un nuovo fondo Leadersel Diversified Strategies, dove è stata implementata una strategia quantitativa ancora più sofisticata.
Nel 2025 il mondo obbligazionario si preannuncia abbastanza volatile, anche se presenta diverse opportunità per un portafoglio multi-asset. Preferenza a gestori attivi con approccio flessibile. Ne parla Corrado Ciavattini, Responsabile area Multi Asset & Multimanager Ersel AM SGR, a Focus Risparmio.
Siamo abbastanza grandi da poter competere, ma le dimensioni da boutique garantiscono vicinanza e personalizzazione. Andrea Rotti, Amministratore Delegato Ersel, traccia un bilancio dei primi tre anni di Ersel Banca Privata Spa, tra risultati raggiunti e nuove sfide.
I mercati finanziari non possono crescere all'infinito. Partendo da questo assunto, bisogna constatare però che le Borse continuano a salire, toccando valori quest'anno che «sembravano irraggiungibili». Ne parla Guido Giubergia, Presidente di Ersel, a Il Sole 24ORE.
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